SUCHE
Liquiditätsrisikomanagement
Definition Liquiditätsrisikomanagement
Was ist Liquidity at Risk?
Liquidity at Risk (LaR) beschreibt die Liquiditätsbelastung einer Unternehmung, die mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit in einem bestimmten Zeitraum nicht überschritten wird. LaR-Kennzahlen ermitteln somit den Nettofinanzierungsbedarf aus den Zahlungsströmen einer Unternehmung für die kurzfristige Liquiditätssteuerung.
Der LaR-Ansatz unterscheidet sich somit vom Cash Flow at Risk-Ansatz, der auf die Schwankung des Innenfinanzierungspotentials einer Unternehmung abstellt.
In Kreditinstituten kann das Liquiditätsrisiko aus den bankindividuellen Zahlungsströmen mit Hilfe einer streng überprüften Extremwertverteilung abgeleitet werden, um auf der Grundlage der Daten aus einem normalen Geschäftsbetrieb bisher noch nicht beobachtete Liquiditätsabflüsse zu schätzen. Die Abbildung der Stressdimension des Liquiditätsrisikos in Banken legt § 11 KWG nahe, der von Banken - über die Zahlungsfähigkeit hinausgehend - die jederzeitige Zahlungsbereitschaft fordert. Bei umsichtiger Anwendung im Liquiditätsmanagement ermöglicht das LaR-Konzept nachhaltige Erträge aus der Fristentransformation durch eine statistisch fundierte Risikoanalyse, die einem strengen Backtesting standhält.
- Prof. Dr. Stefan Zeranski
Inhalte zum Thema Liquiditätsrisikomanagement
Special: Fünf Top-Tipps zum Sparen für die ersten eigenen Vier-Wände
Publikationen: 118
Veranstaltungen: 43
Aufrufe seit 02/2005: 17142
Aufrufe letzte 30 Tage: 32
Publikationen: 12
Aufrufe seit 07/2008: 2098
Aufrufe letzte 30 Tage: 2
Publikationen: 6
Veranstaltungen: 2
Aufrufe seit 04/2004: 2215
Aufrufe letzte 30 Tage: 1
Experten: 1
Publikationen: 6
Aufrufe seit 04/2005: 17433
Aufrufe letzte 30 Tage: 4
Ertragsorientiertes Liquiditätsmanagement in Genossenschaftsbanken unter MaRisk-Aspekten
Fachtagung Gesamtbanksteuerung Best Practice in der Gesamtbanksteuerung
Autor: Prof. Dr. Stefan Zeranski
Vortrag:
Aufrufe letzte 30 Tage: 1
Ertragssteigerung durch Liquidity at Risk
Autor: Prof. Dr. Stefan Zeranski
Die bankenspezifische Systematisierung des Liquiditätsrisikos gewinnt unter bankaufsichtsrechtlichen...
Vortrag: 2006
Aufrufe letzte 30 Tage: 1
Autor: Prof. Dr. Stefan Zeranski
Ein maßgeschneiderter Finanzanzug: Den fertigt Dr. Stefan Zeranski für die Kölner Bank eG....
Interview: 2009
Aufrufe letzte 30 Tage: 5
Beitrag: 2011
Aufrufe letzte 30 Tage: 1
Bankenaufsichtliche Überwachung des Liquiditätsrisikomanagements im Licht der neuen MaRisk
Vortrag am 3.11.2009 in Frankfurt/Main auf dem Seminar „Verschärfte Überwachung von Liquiditätsrisiken“ von Finanz Colloquium Heidelberg
Autor: Prof. Dr. Stefan Zeranski
Vortrag: 2009
Aufrufe letzte 30 Tage: 4
Treasury Management in mittelständischen Kreditinstituten
Band 1, Band 2
Autoren: Prof. Dr. Stefan Zeranski, MBA Joachim Fröhlich
Sponsoren des Buches sind Aquila Capital, AXA Investment Managers, Bantleon Bank, Cordea Savills, Deutsche...
Buch: 2011
Aufrufe letzte 30 Tage: 8
A Case of Underestimated Profit Potential?
Autor: Christine R. Soenning
This book suggests that large cooperations should actively seek to maximize their operational treasury...
Buch: 2007
Aufrufe letzte 30 Tage: 1
€ 29,80
Das Liquiditätsrisiko in Banken
Ansätze zur Messung und ertragsorientierten Steuerung
Autor: Prof. Dr. Michael Pohl
Buch: 2008
Aufrufe letzte 30 Tage: 2
Risikoanalyse in Banken im Umbruch
Vortrag auf Seminaren von Portfolio Institutionell Fachforum 2009
Autor: Prof. Dr. Stefan Zeranski
Vortrag: 2009
Aufrufe letzte 30 Tage: 3
Beitrag: 2007
Aufrufe letzte 30 Tage: 1
Liquiditätsrisiko-Limitierung, Liquiditätsrisiko-Stresstests, Workshop
Referent: Prof. Dr. Stefan Zeranski
Liquiditätsrisiko-Limitierung, Liquiditätsrisiko-Stresstests, eintägiger Workshop mit...
Aufrufe letzte 30 Tage: 1
Ertragsorientiertes Liquiditätsrisikomanagement im Zeichen der Finanzkrise, Kongress / Tagung
Referent: Prof. Dr. Stefan Zeranski
Ertragsorientiertes Liquiditätsrisikomanagement im Zeichen der Finanzkrise, zweitägige...
Aufrufe letzte 30 Tage: 1
Parameter für ein zentrales & dezentrales Liquiditätsrisikomanagement, Kongress / Tagung
Referent: Prof. Dr. Stefan Zeranski
Parameter für ein zentrales & dezentrales Liquiditätsrisikomanagement, zweitägige...
Aufrufe letzte 30 Tage: 1
5. Liquiditätscontrolling bei Bauablaufstörungen (mit RA Zipfel), Seminar
Referent: Prof. Dr.-Ing. Thomas Heilfort
Bauablaufstörungen können dramatische Auswirkungen auf die Liquidität eines Bauunternehmens...
Aufrufe letzte 30 Tage: 2
Ähnliche Themen aus anderen Bereichen zu Liquiditätsrisikomanagement
- Basel II
- Bilanzanalyse
- Budgetierung
- Cash Flow
- Cash Flow-Analyse
- Cash Flow-Rechnung
- Controlling mit SAP
- Controllinginstrumente
- Controllingsystem
- Debitorenmanagement
- Factoring
- Financial Supply Chain
- Finanzplanung
- Forderungsmanagement
- Insolvenzverfahren
- Kennzahlen
- Kreditabwicklung
- Kreditanalyse
- Kreditmanagement
- Liquiditätsplanung
- MaRisk
- Operational Risk Controlling
- Working Capital Management
© 2003-2023 brainGuide AG. brainGuide ist eine in der gesamten EU geschützte Gemeinschaftsmarke.