Valuing streams of risky cashflows with risk-value models

Autoren: Prof. Dr. Gregor Dorfleitner, Prof. Dr. Werner Gleißner

Based on risk-value models, we introduce a multiperiod approach to the valuation of streams of risky...

Publikation ansehen

Bewertung und Darstellung von Risiken bei Finanzinstrumenten

Autor: Karl-Heinz Thielmann

Publikation ansehen

Anwendung der Extremwerttheorie zur Quantifizierung von Marktpreisrisiken

Test der Relevanz anhand vergangener Extrembelastungen von DAX und MSCI Europe

Autor: Prof. Dr. Michael Pohl

Ein Verfahren, das gezielt entwickelt wurde, um Risiken mit sehr geringen...

Publikation ansehen

Implikationen auf die Weiterentwicklung des Liquiditätsrisikocontrollings

Autor: Prof. Dr. Stefan Zeranski

Publikation ansehen

Implikationen auf die Weiterentwicklung des Marktrisikocontrollings

Autor: Prof. Dr. Stefan Zeranski

Publikation ansehen

Risikomanagement: Liquiditäts- versus Zinsrisiken

Zu Liquiditätskosten und kritischen Punkten der Zinsrisikosteuerung

Autor: Prof. Dr. Stefan Zeranski

Publikation ansehen

Zur Prüfung von Marktpreismodellen unter besonderer Berücksichtigung des Value at Risk

Autor: Michael Eichhorn

Nehmen wir an, Sie sind Landwirt und haben eine neue Pflanzenkultur angebaut. Die Blätter sind wertvoll; aus...

Publikation ansehen

Die Alpha-stabile Welt

Autor: Dr. Michael Buttler

Aktuell vollzieht sich ein Paradigmenwechsel im Risikomanagement. Praktiker beginnen zu verstehen, dass...

Publikation ansehen

Neue Offenlegungsanforderungen für Banken nach der Solvabilitätsverordnung

Publikation ansehen

Anlageberatung nach Maß

Nutzung von Risikomaßen in der Anlageberatung

Autor: Prof. Dr. Niels Olaf Angermüller

Publikation ansehen